价值投资者 · A股格雷厄姆量化筛选
⚠️ 风险提示：本分析由AI生成，基于历史数据和技术指标，不构成投资建议，请谨慎采纳。股市有风险，投资需谨慎！
价值投资筛选——AiPy 数据分析实战案例
提示词
我想按格雷厄姆价值投资思路筛一遍A股。请用最新完整交易日的数据，并写清楚日期和来源；先剔除ST、退市整理、上市不足1年、近12个月净利润为负、流动性太差的股票。核心条件是滚动PE<15、PB<1.5、近12个月股息率>3%。输出候选股票代码、名称、行业、PE、PB、股息率、ROE、负债率、近3年分红连续性和主要风险，并按估值、盈利质量、分红稳定性排序。只做研究，不要承诺收益。
用户痛点
- 手工筛选低效：A股5000+只股票，手动逐个查看PE、PB、股息率耗时数小时，极易遗漏优质标的
- 数据来源分散：估值数据、分红数据、财务指标分布在不同平台，整合困难且容易出错
- 缺乏综合评分：单一指标筛选后难以综合排序，无法量化比较不同维度的优劣
- 分红连续性难追踪：近3年分红记录需要逐只查询，工作量巨大
- 风险识别盲区：低PE可能是价值陷阱，需要结合ROE、负债率等指标综合判断
AiPy 实现过程
1
全量数据采集从新浪财经API获取5527只A股实时行情，包含PE、PB、市值、换手率等核心指标
2
格雷厄姆条件初筛剔除ST/退市股，筛选PE<15且PB<1.5且换手率>0.1%的股票，得到328只候选
3
财务数据补全逐只获取ROE、资产负债率、分红历史记录，计算近12个月股息率
4
多维度综合评分按估值(55%)、盈利质量(20%)、分红稳定性(15%)、流动性(10%)加权评分排序
5
可视化报告生成输出TOP30明细表、PE-股息率散点图、行业分布饼图、股息率排行等4张专业图表
核心发现
银行霸榜254只入围股中银行占比超60%，符合格雷厄姆"低PE+低PB+高股息"的经典特征，银行业整体处于估值洼地
高息亮点中创智领股息率高达15.82%，中国建筑达11.54%，远超3%筛选线，现金流充裕
盈利黑马好想你ROE高达23.15%排名第一，钱江摩托ROE 19.15%，在低估值阵营中盈利质量突出
风险警示银行股负债率普遍>90%属行业特性，但需关注资产质量；极低PE可能隐含市场悲观预期
效率对比
以前手动做
4小时+
逐只查询·容易遗漏
现在用AiPy
3分22秒
全自动·零遗漏
🚀 提效超过 70 倍！